Deze pagina is speciaal ontwikkeld voor werkcollege ectrie 4 betreffende
de case over Value-at-Risk en het negeren van parameteronzekerheid
Deze site wordt u aangeboden door:
Martijn de Groot
André de Koning
Martijn Prook
Met ondersteuning van onze persoonlijke begeleiders:
H. van Dijk
R. Mahieu
Verslag
Hier staan de grafieken voor:
Indices
Variantie
Skewness
Kurtosis
Historische Simulatie CBS
Historische Simulatie S&P500
Variantie Covariantie Methode CBS
Variantie Covariantie Methode S&P500
Monte Carlo Simulatie CBS
Monte Carlo Simulatie S&P500
Betrouwbaarheidsintervallen VaR S&P500
Betrouwbaarheidsintervallen VaR CBS
Grafieken o.b.v. 2 maandelijkse perioden
Last Updated on 22-Sep-98
By André de Koning